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해외금리 DLS·DLF 총 8224억원어치 팔렸다영국·미국 금리 연계상품, 판매잔액 85.8%가 손실 구간 진입
독일 국채 10년물 금리 연계상품, 이미 판매금액 전체가 손실
금감원, 파생결합상품 판매 등 실태파악 위한 합동검사 추진
여의도 금융감독원 사옥

국내 금융회사의 주요 해외금리 연계 결합상품 판매잔액이 8224억원으로 집계됐다.

파생결합증권(DLS)와 파생결합펀드(DLF)모두를 합친 것이다.

19일 금융감독원은 국내 금융사의 해외금리 연계 파생결합상품 판매잔액이 8224억원이라고 밝혔다. 또 개인투자자가 3654명이며, 이들이 투자한 금액은 전체 판매잔액의 89.1%인 7326억원으로 집계됐다.

회사별 판매잔액은 우리은행이 4012억원으로 가장 많고, 하나은행이 3876억원어치 팔았다. 이어 국민은행(262억원), 유안타증권(50억원), 미래에셋대우증권(13억원), NH투자증권(11억원) 순이다.

전체 판매잔액의 99.1%인 8150억원이 은행에서 펀드(사모 DLF)로 판매됐다. 나머지 74억원은 증권회사에서 사모 DLS로 팔렸다.

영국과 미국의 이자율스와프(CMS) 금리와 연계된 판매잔액은 6958억원 수준이다. 지난 7일 기준 판매잔액 중 85.8%인 5973억원이 손실구간에 진입했다.

금융감독원은 만기까지 현재 금리 수준(7일 영국 7년 CMS 금리 0.598%, 미국 5년 CMS 금리 1.482%)을 유지할 경우 예상손실 금액은 3354억원이며, 평균 예상손실률이 56.2%를 기록할 것으로 내다봤다.

독일 국채 10년물 금리 연계상품의 경우 판매잔액은 1266억원이다. 영국과 미국 금리연계상품과 비교하면 잔액은 적으나, 독일 국채 연계상품은 이미 판매금액 전체가 손실구간에 진입했다.

현 금리가 만기(9~11월)까지 유지될 경우 예상 손실 금액은 1204억원이다. 평균 예상손실률은 95.1%로 집계됐다.

이들 파생결합상품은 구조가 복잡하며, 원금손실 가능성이 있는 상품임에도 금융사를 통해 다수의 개인투자자에게 판매됐다.

이에 금감원은 해당 상품의 판매사(은행 등), 발행사(증권사), 운용사 등을 대상으로 관련 검사국이 연계해 8월 중 합동검사에 착수할 예정이다.

또 검사와 병행하여 분쟁조정 관련 민원 현장조사를 실시하고, 국내외 금융시장 변동성 확대에 따른 모니터링을 강화하기로 했다.

유호석 기자  ubermensch@a1news.co.kr

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