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라임운용 3개 펀드, ‘100% 손실’모펀드 예상회수율 범위 50~79% 기록, 플루토 TF 펀드는 아직 결과 나오지 않아
라임 AI스타 1.5Y 1호·라임 AI 스타 1.5Y 2호·라임 AI 스타 1.5Y 3호 전액손실 기록

라임자산운용의 자(子)펀드 중 100% 손실을 기록한 펀드가 나왔다.

라임 AI스타 1.5Y 1호·라임 AI 스타 1.5Y 2호·라임 AI 스타 1.5Y 3호다. 이들은 모(母) 펀드의 기준가격이 조정되면서 전액 손실이 예상된다.

라임자산운용은 14일 ‘삼일회계법인 실사 및 기준가격 조정’ 자료를 발표했다.

이에 따르면 ‘라임 플루토 FI 전문투자형 사모투자신탁 D-1호’펀드의 회수추정금액 검토 결과 기초자산 예상회수율 범위가 50~68%로 나왔다. ‘라임테티스 전문투자형 사모투자신탁 2호’ 는 58~79%로 집계됐다.

두 펀드 모두 ‘반토막’난 셈이다.

라움자산운용과 라임자산운용은 삼일회계법인에서 제공한 가격을 참고, 집합투자재산을 평가했다. 이에 지난 18일 기준 플루토 FI D-1호와 테티스 2호의 기준가격을 각각 전일대비 △46%, △17% 조정 할 예정이다.

라임 플루토 TF 전문투자형 사모투자신탁1호(이하 플루토 TF 펀드)는 아직 실사 결과가 나오지 않았다.

라임자산운용에 따르면 해당 펀드는 IIG펀드를 포함, 여러 펀드의 수익증권을 싱가포르 소재 회사에 직·간접적으로 매각하기로 결정하고 대신 5억달러의 약속어음을 수취했다.

이후 IIG 펀드가 공식청산 단계에 돌입, 해당 펀드 이사로부터 지분 이전에 대한 최종 동의를 받지 못했으며 1억 달러의 원금삭감이 발생했다.

2월 마지막주 원금삭감으로 인한 기준가격 하락이 반영될 예정이다. 라임자산운용은 이로 인해 플루토 TF 펀드의 기준가격이 약 50% 정도 하락할 것으로 예상했다.

모펀드의 기준가격 조정에 따라 타격을 받는 것은 자펀드다. 특히 모펀드만 편입한 자펀드 중 총수익스와프(TRS)를 사용한 경우가 심각하다. 모펀드의 손실률에 레버리지 비율만큼 추가로 손실이 발생하기 때문이다.

라임자산운용에 따르면 모펀드를 편입한 자펀드 중 TRS를 사용한 라임AI스타 1.5Y 1호와 라임AI스타 1.5Y 2호, 라임AI스타 1.5Y 3호는 전액손실이 발생했다. TRS를 사용해 레버리지 비율이 100% 였기 때문이다.

라임측은 “증거금보다 편입자산의 가치가 더 하락해서, 현재로서는 고객 펀드 납입자금이 전액 손실될 가능성이 있다”고 말했다.

TRS를 사용하지 않은 라임 펀드의 손실률은 0.4~48%다. 반면 TRS를 사용한 펀드의 손실률은 AI스타 시리즈를 제외해도 7~97%에 달한다.

라임측은 대체적으로 손실률을 제시하고 “이들 자 펀드의 수익률은 현재로서는 추정하기 어렵다”면서 “자펀드가 편입한 개별 재산까지 순차적으로 가격조정이 반영되면서 확인할 수 있을 것”이라고 했다.

모펀드의 기준가격 조정에 따른 자펀드의 기준가격 조정은 14일부터 시작해 오는 21일까지 순차적으로 반영될 예정이다.

라임측은 “펀드의 기준가 하락이 회수해야할 채권 금액의 감소를 의미하지는 않는다”라며 “펀드의 투자자산이 부실자산으로 알려질 경우 모럴해저드가 발생하거나, 투자자산의 건전성이 더욱 나빠져 회수율이 낮아지는 악순환이 발생할 수 있다”고 설명했다.

이어 “이 같은 문제로 투자자산의 리스트를 세부적으로 공개하기는 어렵다”면서 “남아 있는 모든 임직원이 투자자산의 최대한 많은 금액을 회수할 수 있도록 최선을 다 할 것”이라고 덧붙였다.

유호석 기자  ubermensch@a1news.co.kr

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